Après l’Euro 2004, il annonce sa retraite internationale en septembre 2004 afin de se concentrer avec son club Chelsea, mais onze mois plus tard, en août 2005, lui et ses compatriotes Zinedine Zidane et Lilian Thuram ont été persuadés de quitter leur retraite pour aider la France à se qualifier pour la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Dans le documentaire post-Coupe du monde 2006 « Rendez-vous le 9 juillet », Zidane et Henry reviennent sur ce quart de finale en rappelant que la Seleçao comptait en ses rangs d’immenses joueurs. Alors que Messi était le plus souvent placé sur l’aile droite dans le traditionnel 4-3-3 du Barça, Pep Guardiola modifie son système de jeu pour exploiter au maximum le talent de son attaquant vedette. Afin d’accroitre ses revenues de billetterie sensiblement inférieur aux autres grands club de Premier League, le club projette à l’augmentation de la capacité de son enceinte de dix à vingt mille places supplémentaires. Durant l’été 2005, sollicité avec insistance par Raymond Domenech, il revient sur sa décision, et contribue à la qualification de la France pour la Coupe du monde 2006. Makelele retrouve alors son statut de milieu de terrain indispensable aux Bleus. Le temps donnera raison aux fans, étant donné que l’ancien milieu de terrain perdra ses trois premiers matchs et que l’équipe ne marquera qu’un seul but pour cinq encaissés.
En 2019, dans un documentaire réalisé par RMC Sport, l’ancien joueur de l’équipe de France témoigne et se souvient du jour où il a affronté Messi. Makélélé jouera un rôle déterminant dans la course de Chelsea à la finale de la Ligue des Champions 2008 sous la direction du manager Avram Grant; l’équipe étant vaincue par Manchester United lors d’une séance de tirs au but, après un nul de 1 à 1. Il devient cette saison-là, le joueur ayant disputé le plus de demi-finales de Ligue des Champions de toute l’histoire du football. Le natif de Kinshasa devient par sa faculté à récupérer beaucoup de ballons et sa qualité de relance, un élément essentiel à l’équilibre de l’équipe madrilène qui est alors considérée comme la meilleure au monde. Il est en revanche très peu habile sur son mauvais pied (le droit), ce qui justifie ses nombreuses tentatives de « rabonas » ou coup du foulard. Très endurant, capable de ratisser, récupérer, protéger de son corps et de passer sans risque le ballon, sans geste technique extraordinaire ni vitesse apparente, il a souvent été regretté par ses coéquipiers après son départ de leur club. Makélélé décide alors d’aller au bras de fer avec son club en vue d’être transféré à Chelsea en refusant de participer à certains entraînements en y apportant une justification médicale.
Avec deux matchs nuls en deux rencontres contre le club de Madrid et des victoires lors des quatre autres rencontres, Liverpool termine premier de son groupe et se qualifie pour les huitièmes de finale. En 2003, n’obtenant pas de la part du Real la revalorisation espérée de son contrat, le joueur part rejoindre l’ambitieux club londonien de Chelsea, avec lequel il confirme qu’il fait partie des tout meilleurs joueurs du monde à son poste. En octobre 1953, le Real écrase en championnat le FC Barcelone cinq buts à zéro. « Cinq étoiles sur le maillot, ce n’est pas l’équipe du coin », souligne par exemple Henry, le bourreau des Brésiliens (0-1). Makélélé se fend, face caméra, d’un surprenant : « Brésil ou pas, maillot suede m’en bats les couilles. En 1972, l’équipe prend le nom de Castilla. Suivant la tendance du Virage, les Grinta ont orienté la tribune vers le style ultra avec un capo, des tifos, étendards au nom du groupe, pyrotechnie, etc. Une volée de curling difficile depuis le bord de la surface de jeu de dix-huit mètres qui a propulsé le gardien Paul Robinson vers la gauche du but. La Pulga a tenté de lui mettre un petit pont, mais le Français ne s’est pas laissé faire : « Il me fait un petit pont et veut récupérer le ballon derrière. À notre époque on nous a appris c’est le ballon qui passe, mais pas le joueur, ou l’inverse’, après je vais vers lui en lui demandant : ‘Mais tu t’attendais à quoi ? ».
Ce soir-là, il a notamment fait la connaissance de Claude Makélélé. Après le limogeage de Ranieri et sa succession par José Mourinho, Makélélé a été un acteur clé de la saison 2004-2005 de Chelsea, remportant à la fois la Premier League et la Coupe de la Ligue. La saison suivante, il remporte à la fois le Community Shield et la Premier League en 2006. Mais Makélélé commence à accuser le poids des années et Mourinho sera contraint de faire descendre alternativement Lampard et Michael Essien au milieu de terrain afin d’alléger la pression sur Makélélé. Après être revenu plusieurs fois sur sa retraite internationale, notamment pour les qualifications à l’Euro 2008 (mais toujours rappelé par Domenech), le joueur annonce d’abord qu’il ne compte pas participer au tournoi en Suisse et en Autriche. Par la suite, le régime veillera à normaliser ses relations avec le club et à ne pas le défavoriser sportivement, afin de ne pas en faire un facteur de désunion nationale. Le 6 novembre 2017, il est nommé entraineur du club KAS Eupen, alors dernier du championnat de Belgique. Le Benfica Lisbonne est sacré champion du Portugal.
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